Банки в Беларуси прошли шоковую терапию: что показали результаты стресс-тестирования

Банки выстоят, но могут оказаться в убытках

Постоянный рост плохих кредитов в нынешнем году привел к тому, что государство всерьез озаботилось темой устойчивости банковской системы. По информации БелаПАН, в сентябре Нацбанк проинформировал коммерческие банки о результатах стресс-тестирования финансовой системы. Суть проведенного исследования заключалась в оценке влияния различных шоков на коммерческие банки страны.

Результаты стресс-тестирования показали, что наибольшее влияние на банки оказывает риск, связанный с ухудшением качества активов, то есть с невозможностью заемщиков своевременно погашать взятые кредиты.

Так, по оценке Нацбанка, в случае реализации шока, который приведет к дальнейшему ухудшению качества активов банков на 5 процентных пунктов, потери могут превысить годовую прибыль банков в 1,1 раза. 

При увеличении проблемных активов на 10 процентных пунктов потери банков по отношению к годовой прибыли возрастут в 2,3 раза. А в случае роста проблемных активов на 15 процентных пунктов потери и вовсе могут превысить годовую прибыль банков в 3,4 раза.

При этом расчеты Нацбанка свидетельствуют о том, что даже в случае дальнейшего ухудшения качества активов и падения прибыльности банков уровень достаточности их капитала будет выше установленного норматива (10%).

Для справки. Достаточность капитала представляет собой один из наиболее важных показателей надежности банка, который отражает его способность нивелировать возможные финансовые потери за счет собственных источников, не в ущерб клиентам.

Таким образом, как показали результаты упомянутого исследования Нацбанка, способность нейтрализовать гипотетические финансовые потери за счет капитала сохранится у белорусских банков даже в том случае, если плохие кредиты будут продолжать расти.

Согласно последним официальным данным Нацбанка, на 1 сентября проблемные активы в банковской системе составили 6 млрд деноминированных рублей и увеличились с начала года более чем в два раза. Если в начале года проблемные активы в банках находились на уровне 6,8%, то на 1 сентября достигли 14,8%.

Участники финансового рынка отмечают, что по действующей методологии банки относят к проблемным активам как кредиты, по которым заемщики уже не платят, так и обслуживаемые кредиты в случае ухудшения финансового состояния кредитополучателей.

«Проблемные активы у банков разные. В одних случаях заемщик перестал уплачивать процентные платежи по кредиту, и такой актив признается проблемным. В других случаях заемщик продолжает обслуживать кредит, но ухудшение финансового положения кредитополучателя приводит к тому, что банки вынуждены классифицировать выданный кредит как проблемный», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

По мнению банкиров, пороговое значение проблемных активов, которое нежелательно превосходить, составляет 20%.

«Если уровень проблемных активов достигнет 20%, можно предположить, что банковская система окажется убыточной», — считает член правления одного из коммерческих банков.

По неофициальной информации, Нацбанк считает, что даже при 20-процентном уровне проблемных активов ситуация в банковской системе будет оставаться управляемой. При этом регулятор надеется, что проблемные активы банков не вырастут выше 16-17%.

Девальвация угрожает не банкам, а их клиентам

Другой риск, влияние которого на коммерческие банки оценивал Нацбанк в рамках вышеупомянутого стресс-тестирования — валютный.

Расчеты Нацбанка показали, что даже при 30-процентной девальвации уровень достаточности капитала в банках будет находиться на уровне выше установленного норматива (10%).

По мнению белорусских экономистов, относительно небольшое влияние валютного риска на банки обусловлено тем, что портфели кредитов и депозитов банков сформированы преимущественно в иностранной валюте.

«Сегодня величина валютных депозитов сопоставима с портфелем кредитов банков в иностранной валюте. Соответственно, девальвация приводит к изменению как обязательств, так и требований банков, и по этой причине прямое влияние девальвации на банки невелико», — говорит эксперт Белорусского исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Тем не менее, полагают наблюдатели, девальвация оказывает серьезное косвенное влияние на банки. Промышленный сектор, который выступает крупнейшим заемщиком валютных ресурсов банков, переживает сегодня не лучшие времена, констатирует финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.  

«Валютная выручка от экспорта у многих предприятий сократилась, а обязательства в случае девальвации могут возрасти. Поэтому валютный риск для заемщиков может трансформироваться в кредитный риск для банков, то есть из-за роста курса доллара и сокращения валютной выручки заемщикам может оказаться сложнее обслуживать банковские кредиты», — полагает Александр Муха.

По мнению экономиста, финансовое положение крупнейших клиентов белорусских банков в краткосрочной перспективе будет зависеть не только от ситуации на валютном рынке, но и от характера развития белорусско-российский отношений.

«Неопределенность экономической ситуации в стране среди прочего обусловлена наличием серьезного нефтегазового спора между Беларусью и Россией. Ведь от того, чем закончится этот спор, во многом будет зависеть динамика ВВП, промышленного производства, экспорта товаров, валютной выручки и состояние банковской системы, в частности», — полагает Александр Муха.

Комментируя устойчивость белорусских банков, наблюдатели отмечают, что пока денежно-кредитные учреждения обладают запасом прочности, чтобы противостоять потенциальным шокам.

«Во многих банках в случае реализации стрессового сценария и роста проблемных активов снизится достаточность капитала, но при этом этот показатель останется выше установленного норматива. Это, с одной стороны, говорит о возможности банков нейтрализовать потери за счет капитала», — объясняет Дмитрий Крук.

Нюанс, добавляет он, заключается в том, что взносы в собственный капитал госбанков в ряде случаев формировались не «живыми» деньгами, а путем выпуска государственных облигаций.  

«Возможность госбанков нейтрализовать потенциальные потери привязана к качеству государственного долга. Соответственно, если возможности государства обслуживать государственный долг снизятся, то и способность госбанков нейтрализовать потенциальные потери будет совсем другой», — резюмировал Дмитрий Крук.