Российским банкам предсказали неплатежеспособность по валютным долгам

Рубль в РФ приближается к «критическому курсу».

Дальнейшее ослабление рубля вызовет нехватку капитала у ряда крупных российских банков и может привести к заморозке выплат по субординированному валютному долгу, предупреждает в обзоре по банковской системе Райффайзенбанк, пишет finanz.ru.

Критический курс находится на уровнях выше 70 рублей за доллар, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Чем дороже валюта, тем выше балансовая оценка валютных активов банков в пересчете на рубли и тем больше капитала им требуется, чтобы выполнить нормативы ЦБ.

Каждые 5 рублей роста курса доллара снижают достаточность капитала банков на 20 базисных пунктов, оценивает Порывай.

В целом для системы это "умеренная" чувствительность, однако, "учитывая низкий запас капитала, невысокую прибыльность и относительно большую концентрацию валютных активов, у некоторых крупных банков может возникнуть потребность в привлечении дополнительного капитала при ослаблении рубля (выше 70 рублей за доллар)", предупреждает эксперт.

"В соответствии с версией "Базель 3", действующей в РФ, это может привести к списанию субординированных инструментов, в частности, невыплате купонов по бессрочным субординированным евробондам", - добавляет Порывай.

Ту же оценку дает международное рейтинговое агентство Fitch: курс выше 70 рублей за доллар может оказаться "проблемой для некоторых крупных банков", а ЦБ придется идти на послабление нормативов, как это уже было в 2014 году.

Ситуация для банковской системы усугубляет накопленный груз плохих активов и возобновившийся процесс повышения процентных ставок на рынке. На балансе банков находятся долговые ценные бумаги на 9,44 трлн рублей, доходность которых на фоне угрозы санкций и ускорения инфляции поднялась на 0,5-1 процентного пункта. Это транслируется в снижение их рыночной стоимость и заставляет банки фиксировать убыток.

При этом полное признание проблемных и безнадежных кредитов, зависших на банковских балансах, - то есть невозможность их взыскать с последующим списанием - потребует 2,7 триллиона рублей, подсчитал Райфффайзенбанк.

Это 2-летняя прибыль и 28,5% от суммарного капитала всей банковской системы. В этом случае достаточность капитала в целом по системе (показатель Н1.0) упадет с нынешних 12,2% до 7,86%, что ниже минимально допустимого уровня 8%, предупреждает Порывай.