Качество кредитного портфеля банков улучшается

Уменьшение количества убыточных предприятий по итогам 2010 году свидетельствует о постепенном восстановлении платежеспособности. Несмотря на значительные темпы кредитования реального сектора, доля просроченной задолженности перед банками несколько уменьшилась.  Согласно последнему исследованию Белстата, задолженность предприятий по кредитам и займам по сравнению с началом 2010 года увеличилась на 25,9% и составила на 1 декабря 2010 г. 73,3 трлн. рублей. Только за ноябрь рост задолженности предприятий по кредитам и займам составил 2,9%.
 
При этом последний показатель вырос и в относительном выражении в структуре общей задолженности предприятий – с 52,9% на 01.12.2009 г. до 56,1%. Остальные 43,9% по состоянию на 01.12.2010 г. приходились на кредиторскую задолженность, пишет Инфобанк.

Белстат также анализирует динамику суммарной просроченной задолженности. Данный показатель на 1 декабря 2010 г. составил 8,3 трлн. рублей. Однако, по сравнению с 1 декабря 2009 г. его рост не столь значителен - 6,7% (при росте потребительских цен за этот период на 10,3%). 

В структуре «общих долгов» кредиторская задолженность, т.е. собственные долги предприятий, также снизилась, - до 79,1% всей суммарной просроченной задолженности (на 1 декабря 2009 г. – 86,8%). 

О восстановлении платежеспособности свидетельствует и уменьшение количества убыточных предприятий. За январь-ноябрь 2010 г. убыточными были 583 организации. Это 6,5% от общего числа. За 11 месяцев 2009 года этот параметр составлял 7,6%. Сумма чистого убытка убыточных организаций составила 1,1 трлн. рублей, или на 11,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г. 

Еще один важный показатель, который свидетельствует об уровне просроченной задолженности по отношению к объему кредитного портфеля банков и характеризует его качество - доля проблемной задолженности. В ее состав, согласно официальной статистики Национального банка, входит не только просроченная, но и пролонгированная кредитная задолженность. 

Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску за период январь-декабрь 2010 года составляет 4,19%. За аналогичный период 2009 года - 4,24%. Прирост кредитного портфеля банков за весь 2010 год составил 39,9% (для сравнения за 2009 год - 40,9%). 

Таким образом, при одинаковом росте кредитного портфеля - около 40% - доля просроченной задолженности несколько уменьшилась. Если сопоставить оба факта – определенный рост задолженности перед банками в абсолютном выражении и падение этого показателя в относительном – становится понятно: несмотря на значительные темпы кредитования реального сектора, качество кредитного портфеля банков улучшается.

Качество банковских активов и, прежде всего, кредитов – один из важнейших индикаторов состояния банковского сектора и экономики в целом. Национальным банком Республики Беларусь в Основных направлениях денежно-кредитной политики ежегодно определяются предельные показатели доли проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску и доли проблемной задолженности в задолженности клиентов и банков по кредитным операциям. 

Устанавливаемые Нацбанком предельные значения варьируются в различные периоды функционирования банковской системы республики (в зависимости от общего состояния национальной и мировой экономики). 

Впервые показатель доли проблемной кредитной задолженности был установлен Постановлением Правления НББ в 2003 году. Начиная с 2009 года, Национальный банк не устанавливает отдельно параметр по проблемной кредитной задолженности. Устанавливается только показатель в целом по доле проблемных активов. Этот показатель шире, чем первый, поскольку охватывает не только кредитные вложения банка, но и иные активы банка, подверженные кредитному риску. Его значение всегда устанавливалось выше, чем по первому из указанных показателей, поясняет председатель Ассоциации белорусских банков по экономическим вопросам, к.э.н., Ольга Купчинова.

Динамика устанавливаемых индикативных параметров доли проблемных активов (использованы данные, приведенные в Основных направлениях денежно-кредитной политики за соответствующие годы) выглядит так: на 01.01.2010 - не более 5%, на 01.01.2011 - не более 10%, на 01.01.2012 - не более 8%. 

Проводимое Национальным банком стресс-тестирование кредитного риска показало, что предельным уровнем доли проблемных активов по банковской системе республики, при котором сохраняется устойчивость банковской системы, является порог в 10% . В международной банковской практике также считается критическим удельный вес проблемной задолженности на уровне 10%. 

"Таким образом, следует учитывать, что доля проблемных кредитов (активов) является относительным показателем, значение которого зависит как непосредственно от размера проблемной задолженности, так и от величины кредитного портфеля в целом", - подводит итог Ольга Купчинова.